milan米兰体育app下载 预测波动性是否存在理想的样本内长度？

引用

Kambouroudis DS 和 McMillan DG (2015) 预测波动性是否存在理想的样本内长度？。国际金融市场、机构和货币杂志，37，第 114-137 页。 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2015.02.006

摘要
迄今为止，学术文献中针对预测波动性时理想样本大小问题进行的研究还很有限。因此，本文考虑需要多少数据才能产生准确的预测。一般来说，从业者/投资者通常更喜欢小样本以最大限度地减少数据持有要求，而研究人员/学者通常选择大样本期间，之间存在两种观点。使用样本内开始期扩大的扩展窗口回归过程（向后递归），我们对 23 个国际市场（包括发达市场和新兴市场）进行了预测。我们的研究结果表明了一定程度的同质性，表明对于大多数市场来说，为了产生支持从业者/投资者观点的最准确的预测，不需要很大的样本内时间。

关键字
预测； 样本内； 股市; 挥发性

期刊
国际金融市场、机构和货币杂志：第 37 卷